4月14日晚七点，第二十期经管论坛在研究院南518顺利举行。来自香港城市大学的博士王浩作为此次论坛的嘉宾，为同学们作“基于指数期权隐含波动率的多期恒指预测”的学术报告。会议由经济管理学院院长韩东萍主持。
王浩，香港城市大学商学院管理科学系博士。主要研究方向，金融工程，基于指数期权的预测，策略设计以及风险管理。出版专著《Volatility Surface and Term Structure: High-profit Options Trading Strategies》。
王浩博士从期权介绍、理论背景、预测模型、结果分析、结论等方面为大家讲解。他根据期权隐含波动率的性质，构建期权隐含波动率期限结构，并利用波动率期限结构随时间的变化对标的物的方向进行预测。在讲解过程中穿插使用各种数据、图表，使得抽象的内容具象化，便于大家的理解与接受。
在问题交流环节中，同学们积极地提出自己关于股市的疑惑，老师们也积极参与其中，王浩博士在解答问题的同时也指出期权交易在我国的理论、定价体系并不完善，不过现在我国金融市场有在此方面的研究趋势，建议有兴趣的同学可以多加关注。
（杨静/文 杨心悦/图）
