经管论坛第二十期：基于指数期权隐含波动率的多期恒指预测
发布者:admin 编辑：经济管理学院 发布时间：2014年04月08日
题 目：
Multi-horizons Forecasts for HSI using Index Option Implied Volatility
基于指数期权隐含波动率的多期恒指预测
主要内容：
根据期权隐含波动率的性质，构建期权隐含波动率期限结构，并利用波动率期限结构随时间的变化对标的物的方向进行预测。
主讲人： 王浩
王浩，香港城市大学商学院管理科学系博士。主要研究方向，金融工程，基于指数期权的预测，策略设计以及风险管理。出版专著《Volatility Surface and Term Structure: High-profit Options Trading Strategies》
时 间：2014年4月14日晚7：00点
地 点：研究院经济管理学院518报告厅
主办单位：哈尔滨工业大学（威海）经济管理学院
