报告题目：
多变数总体中最佳和最劣均值的置信区域以及在股票基金的应用
主要内容：
主要针对一系列具有共同未知方差和非负相关系数的相关正态分布获取最大和最小均值的最优置信区域提出了一种单样本方法。指出“最优”的含义就是在所有根据Bonferroni不等式获得的置信区间中，每个元素区间的宽度是“最短的”。当实验者在某次实验做数次处理时这是一个常见的问题。对提出的置信区域和一组非对称区间以及Hotelling T-sq方法进行的比较，发现这种方法得到的置信区域具有最小的置信宽度。如果把以上提出的置信区域应用到金融数据中，可以给投资者就最佳和最差基金提供非常有用的信息。
主 讲 人：陈占平
陈占平，美国罗彻斯特大学统计学博士。美国乔治亚大学教授，兼任统计顾问中心主任与研究所主任，获得乔治亚州教育董事会授予的荣誉退休教授名誉。曾任美国斯坦福大学与俄亥俄大学客座副教授、美国加州太空总署客座研究员、台湾中央研究院客座专家与国立成功大学管理学院专任特任教授。
主办单位：经济管理学院
时 间：12月11号 晚7：00
地 点：研究院南 经济管理学院518报告厅
